ASV模型相关论文
基于偏态分布的一种生成方法对两类非对称随机波动模型的偏态特性进行研究，结果表明：对正新息而言，前期冲击导致（后期）波动左偏，从而引致......
金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性。采用......
首次应用基本SV(stochastic volatility)模型及其扩展ASV(asymmetric stochastic volatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对......
股票市场对信息反应具有不对称性,长期以来股票市场非对称性反应特征成为大量经济学家和投资者关注和研究的焦点。本文在吸收和借......
探讨基于 SV类模型的上海股市波动的预测方式和模型问题 .比较了 SV( stochastic volatility)类模型 (包括基本 SV模型和 ASV模型 ......
本文运用非对称随机波动(Asymmetric Stochastic Volatility,ASV)模型,以1997年为分界线,对我国沪深两市A股市场的市场波动反应模......
