GARCH—M模型相关论文
沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率之间具有相互作用和影响。运用Granger因果检验及GARCH—M模型对沪深两市间的相关......
期货市场和现货市场的波动溢出效应是研究利率市场发展的信息流动、风险传递的重要内容。本文主要采用GARCH—M模型对中国台湾期货......
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。建立了一个采用虚拟变量和正弦函数来刻画现货电价序列多周期性......
文章以1996-2012年深证成指（399001）周收盘价为对象，就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明，我国深成指周收益率序列不存在自......
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型（ICAPM）来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结......
研究权证发行对标的证券价格风险的影响，对研究资本市场的有效性及权证定价等方面具有重要的意义。目前我国已经发行的备兑权证，运用......
本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关......
如何把握资产的流动性风险，将流动资产控制在一个合适的范围内，一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH—M模......
文章运用GARCH模型和GARCH—M模型研究我国2007—2008年间新推出的商品期货（锌、菜籽油、线型低密度聚乙烯和黄金）的波动聚集性、持......
经济波动对经济增长影响的理论研究存在巨大分歧意味着经验研究的重要性,但针对两者关系的国外经验研究没有得出一致结论,国内的经......
沪港通开通之后,李克强总理提出“沪港通之后应有深港通”,随后深港通的准备工作陆续开展,2016年12月5日,深港通正式启动。深港通......
本文选取2005年12月1日至2015年12月1日间每一交易日的上证综合指数的收盘价及成交量作为样本,通过建立增广的GARCH—M模型,对中国......
证券市场中,β系数一直被用做对系统风险的度量。本文运用GARCH—M模型对深市13个行业的时变β系数进行了估计,得出各行业的时变β......
