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GARCH期权模型相关论文
近似估计GARCH-JUMP模型,JUMP-DIFFUSION过程,期权定价
本文主要考虑的是定价核、资产价格以及波动率中三者均服从跳过程的期权定价问题.通过考虑逼近GARCH跳过程的极限模型,推广了由Nel......
学位
GARCH期权模型
带跳的随机波动率模型
带跳的极限GARCH模型
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