Yager熵相关论文
由马科维茨提出的均值—方差（M—V）模型已经成为自20世纪50年代以来的现代金融理论基础,它结合了概率和优化技术来建模行为不确定性......
基于可能性理论,假设各资产的未来收益率均为梯形模糊数,本文构建了带有V-型交易费用、投资比例上下限和基数约束限制的均值-方差-......
通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵（VHE）为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合......
证券市场已经成为社会经济发展不可缺少的部分,它在有效配置社会资源,拓宽资金流动的渠道等方面起着重要的作用.然而,证券市场的收......
投资组合问题是金融领域研究的热点问题.如何分配投资资金,使得收益最大化、风险最小化是学者们一直钻研的问题.本文从投资者的风......
证券投资的根本目的在于获取收益,然而收益通常伴随着风险,因此,合理的控制风险对于投资者来说至关重要。20世纪50年代,Markowitz......
Markowitz提出的均值-方差模型对投资组合理论的发展起到了非常大的促进作用。虽然在理论上取得很大进展,但是以均值-方差模型为代......
通过引入"可信度"作为模糊变量的计量方法,以模糊熵和Yager熵为基础构建了一个新的投资组合优化模型。数值模拟比较发现,在几乎不......
