波动率弹性为常数相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

波动率弹性为常数相关论文

CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价

首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍......

期刊

几何平均亚式期权波动率弹性为常数二叉树模型 geometric asian option constant elasticity of variance

亚式期权定价的两个问题探讨

在金融市场中，路径依赖型期权因其路径依赖的特征而比标准期权更具有竞争优势，从而日益成为期权定价领域的研究热点．CEV模型是几何布......

学位

亚式期权二叉树模型波动率弹性为常数加权几何平均抛物插值

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