随机控制问题相关论文
Pardoux-Peng[21]在1990年首先提出非线性倒向随机微分方程(BSDEs)的概念,并且证明了该方程适应解的存在唯一性定理。从此,BSDEs的......
讨论了一类控制系统是带 Lévy 过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题. 本文假定控制区域为凸集, 最优解是使目标函数达到......
1973年,Bismut首次引入了倒向随机线性微分方程用来研究随机最优控制问题,从1990年开始,Pardoux和Peng推广了 Bismut提出的倒向随......
