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该文首先介绍了现代金融数学中的重要结果——期权定价的三种不同方法.然后,按照Merton、Johnson、Stulz、Hull、White等人的思路,利用风险中性定价技术,给出带信用风险的欧式期权定价公式,并且作出二变量、三变量情形下的一个相应推广.其意义在于为大量的OTC市场上无盯市操作的欧式期权提供了一个定价公式.