近20年来，期权成为最有活力的金融衍生产品之一，Black-scholes期权定价模型也得到了广泛的应用，但Black-scholes期权定价模在应用中是存在问题的：在真实的金融市场中，股票的价格受一些重大突发事件，即战争、自然灾害、政变等影响发生跳跃，此时Black-scholes期权定价模型不能完全反映这类跳跃市场，于是，merton提出的带有possion过程的跳一扩散期权定价模型受到许多学者的关注，之后股价服从possion跳的各种各样的奇异期权涌现而出．　　Poisson过程是指事件发生时间间隔Ti,T2…相互独立且服从同一指数分布的计数过程，但在真实的金融市场中股价的跳跃形式不止服从一种分布，所以本文将Poisson过程推广为一类特殊跳-扩散过程：事件时间间隔Ti，T2…相互独立且服从Γ(k,λ)(K＞0,λ＞0)分布，当Gamma分布中的k值改变时，股票价格的跳跃形式会随之服从不同的分布，在此模型下采用鞅方法建立了一类特殊跳一扩散模型下再装期权，一类特殊跳一扩散模型下算术平均连续亚式期权的定价公式，并分析这两种期权在期股激励当中的作用，　　得到主要结论有：1.将一类特殊跳-扩散模型下再装期权与标准期权进行了定量对比分析，前者激励作用优于后者．2.将一类特殊跳-扩散模型下算术平均连续亚式期权与标准期权进行了定量对比分析，前者激励作用优于后者。