2016年1月,巴塞尔委员会发布了《新Basel III市场风险资本要求》(后称Basel 3.5),对商业银行市场风险计提资本进行了重大改革。该项改革造成了银行业市场风险计提的资本大幅增加,及资本充足率的下降。为解决市场风险计提资本提高的问题,论文对A银行各类市场风险相关头寸进行了结构分析,通过保持规模不变,降低风险的方法提出对最优投资组合比例的相关建议。论文首先对巴塞尔委员会市场风险资本方面的监管要求进行了梳理,阐述了监管从2008年世界金融危机以来的演变。论文介绍了Basel 3.5市场风险资本最低要求的主要变化,并透过巴塞尔委员会组织的定量测算结果,剖析了监管变化对银行业市场风险计提资本的影响。论文选取了六家上市银行对A银行市场风险现状进行了同业比较,得出了A银行对比同业交易业务发展较慢、资本净额增长率较同业相比较低及A银行的风险加权资产一直处在高位且逐年上升的结论。论文也详细介绍了A银行在2015年末的市场风险情况及A银行当前交易账户投资组合的投资比例。针对Basel 3.5市场风险资本要求导致A银行市场风险计提资本大幅提高的问题,笔者将重点放在了对A银行市场风险计提资本影响最大的头寸范围,即美元与人民币的一般利率与汇率德尔塔风险类的敞口。通过优化后,论文提出了调整对利率敏感的交易的期限结构的建议。