2013年9月6日，我国国债期货合约正式重启，在中国金融期货交易所挂牌上市，标志着我国期货市场从此走进了一个新的发展阶段，那么从推出至今，我国国债期货市场价格发现功能表现如何呢？本文分别从期、现货市场相互引导关系，价格发现信息份额，以及信息传递效率三个方面进行实证分析，实证结果表明：一、我国国债期货、现货价格走势在较长时间内保持高度一致性，我国国债期货市场价格在反映市场新信息时要慢于国债现货市场，并且我国国债期货市场还不具有反向修正机制，总体来说，中国国债现货市场在价格发现中均占据主导作用。二、同时运用IS模型、MIS模型、PT模型分别对我国国国债期、现货市场信息份额进行计算，三种模型计算结果有较明显的差异，不能做出定论。三、在信息传播效率方面，国债期货市场的推出使现货市场对新信息的反应速度变得更快，但是也对旧信息的消化程度有所下降。通过对实证结论及分析，结合我国国债期货市场现状，文章提出一些政策建议。