β族Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的多层Monte Carlo算法实现中问题的研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：blue_lnan

【摘要】

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本文先介绍Lévy过程的基本知识，包括定义，一些基本性质以及Wiener-Hopf分解等定理.接下来列举了近年来相关学者在Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的MonteCarlo模拟方面的工作，以

【作者】

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余敏华

【机构】

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复旦大学

【出处】

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复旦大学

【发表日期】

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2014年期

【关键词】

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Lévy过程 β族Lévy过程 Wiener-Hopf分解多层Monte Carlo方法数值模拟

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本文先介绍Lévy过程的基本知识，包括定义，一些基本性质以及Wiener-Hopf分解等定理.接下来列举了近年来相关学者在Lévy过程基于Wiener-Hopf分解的MonteCarlo模拟方面的工作，以及关于一类称为β族过程的Lévy过程性质的一些研究成果.在本文中，我们给出了一个多层Monte Carlo模拟算法收敛结果的严格证明.另外对基于Wiener-Hopf分解的多层算法实现中的参数选取进行了讨论.最后针对β族过程，给出了数值模拟中对极值过程近似抽样的方法，并进行了严格的误差分析.

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