风暴潮灾害风险管理研究

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我国作为海洋大国,由风暴潮等海洋灾害带来的经济损失逐年递增。现行的以政府灾后救助为主、保险市场发育相对落后的海洋灾害风险管理体制,削弱了财政资金利用效率和灾害损失赔付水平,无法适应社会经济发展的需要。本文以灾害保险为视角,探讨我国风暴潮灾害的风险管理问题,依据相关理论和方法,系统研究了风暴潮灾害风险可保性、风暴潮灾害保险费率厘定以及基于再保险模式的风暴潮灾害风险分散策略设计。本文从风暴潮灾害和巨灾风险的风险特征对比分析着手,将精算原理融入到灾害风险管理中,分析了风暴潮灾害风险的可保性,使用图示法、峰度检验法和基于分位数法的理论模型,对风暴潮灾害风险可保性进行了定量检验,得到了风暴潮灾害保险机制建立的理论前提;对保费厘定原理进行了系统梳理,提炼出了风暴潮灾害综合险定价机理;使用核密度估计模型,拟合了风暴潮灾害损失数据分布,得到了风暴潮灾害的期望损失均值。据此,将信度理论与精算模型相结合,构建出了适用于风暴潮灾害保险的信度保费厘定模型,测算了风暴潮灾害综合险纯费率;为提高风暴潮灾害综合险费率厘定的科学性、实现差别费率计征,根据保险费率校正原理,从区域风险脆弱性与灾害灾损度两个角度,分别使用多元统计方法和模糊综合评价方法,计算了风暴潮灾害综合险费率校正系数,得到了基于乘法模型的风暴潮灾害分类费率,完成了风暴潮灾害综合险费率校正。在此基础上,设计出了基于再保险模式的风暴潮灾害风险分散策略。依据超额赔款再保险模型,测算了风暴潮灾害再保险费率;基于再保险模式,构建了涵盖政府、保险公司、居民三方的风暴潮灾害再保险链;使用完美静态博弈模型,提取了再保险参与主体行为组合,建立基于效用理论的居民个体最优状态模型和基于帕累托最优的社会最优状态模型,分析了最优行为组合的实现路径,为我国风暴潮灾害风险分散机制的建立提供理论支撑。论文主要在以下几个方面进行了创新性探讨:1.检验了保险技术在风暴潮灾害风险管理中的适用性,拓展了风暴潮灾害风险管理的研究思路。使用图示法、峰度检验法和基于分位数法的理论模型,对风暴潮灾害风险的可保性进行了识别,为海洋灾害风险管理提供了理论参考。2.完成了保险技术在风暴潮灾害风险管理中的应用研究,以及风暴潮灾害综合险费率厘定及校正。使用非参数估计模型结合信度理论、精算理论,完成了风暴潮灾害综合险纯费率厘定;从区域风险脆弱性和灾害灾损度两个角度,计征差别费率,使风暴潮灾害保险的设计更具科学性和适用性。3.得出了再保险技术在风暴潮灾害风险分散中的实施路径,求解出了最优再保险行为组合。通过风暴潮灾害再保险保费厘定、再保险参与主体行为博弈、个体效用和社会帕累托效用模型构建等技术处理,设计出依托再保险模式的风暴潮灾害风险分散策略,提高了风暴潮灾害风险管理措施的有效性和持续性。
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