近年来，操作风险给银行带来巨额损失，因此对操作风险的研究引起了广泛的关注。本文收集中国工商银行操作风险损失数据，运用损失分步法建立模型，估计参数，根据分析结果给出中国工商银行操作风险防范措施。首先，本文在国内外研究成果的基础上，详细阐述了操作风险的基本理论，包括操作风险定义、分类、特征和度量方法。本文用到的方法包括极大似然估计法、贝叶斯估计法和蒙特卡罗模拟法。这些为本文的研究提供了理论基础。其次，本文对中国工商银行操作风险进行分析，收集其2000年-2010年操作风险的损失数据，并进行统计分析，得出中国工商银行操作风险形成原因，包括控制制度不健全、内部监管不严、人员问题、流程问题和信息系统的问题。再次，本文对中国工商银行操作风险的损失进行了度量，以收集到的损失数据为输入，采用损失分布法的原理，并且结合了极大似然估计法和贝叶斯估计法，运用蒙特卡罗模拟法得出了中国工商银行在未来的操作风险损失分布，并据此求出经济资本来应对操作风险对中国工商银行的冲击。最后，根据以上分析，本文给出中国工商银行对操作风险的防范对策，包括加强银行的内部控制、加强对员工的培训与人才的培养、加快对操作风险度量模型的构建和加强外部的监督与管理。