【摘 要】
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本文研究具有测量误差的自回归模型统计推断问题.我们主要考虑可观测的变量(即带有误差的变量,也称替代变量)与准确真实变量之间的函数关系是未知的,在这种情况下对自回归模
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本文研究具有测量误差的自回归模型统计推断问题.我们主要考虑可观测的变量(即带有误差的变量,也称替代变量)与准确真实变量之间的函数关系是未知的,在这种情况下对自回归模型的参数进行估计和检验.首先,我们利用一小部分核实数据来扑捉替代变量与真实变量之间的关系,获得了未知参数的一个基于核实与替代两方面信息的最小二乘估计量.然后,验证了这个估计量是相合估计.接下来,考察了这个估计量的极限分布是渐近正态的,由此获得了未知参数的检验统计量是具有χ2分布的.最后,进行模拟研究,对我们提出的估计方法和假设检验的有效性进行验证.
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