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收益率的分布特征对于投资组合和风险管理理论具有重要意义。本文通过对上证指数进行全面系统研究，指出利用稳定分布能够更好地拟合我国股票市场的收益率，并且在稳定分布情况下，利用VaR和预期损失两个指标来度量风险。
稳定分布及其应用研究
【摘 要】
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收益率的分布特征对于投资组合和风险管理理论具有重要意义。本文通过对上证指数进行全面系统研究，指出利用稳定分布能够更好地拟合我国股票市场的收益率，并且在稳定分布情况下
【机 构】
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淮北职业技术学院财经系,东北财经大学数量经济系
【出 处】
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淮北职业技术学院学报
【发表日期】
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2007年2期
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