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通过利用矩阵广义逆和多元正态分布的相关性质,给出并证明了p维正态向量X的二次型X′BX的分布的一般结果,即X~N_p(μ,Σ)(Σ为奇异矩阵)时,X′BX的分布.最后将线性模型中感兴趣的一个结果推广到了奇异正态分布的情况.
多元正态分布二次型分布的推广
【摘 要】
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通过利用矩阵广义逆和多元正态分布的相关性质,给出并证明了p维正态向量X的二次型X′BX的分布的一般结果,即X~N_p(μ,Σ)(Σ为奇异矩阵)时,X′BX的分布.最后将线性模型中感兴
【机 构】
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烟台大学数学与信息科学学院
【出 处】
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高等数学研究
【发表日期】
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2018年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金(61503318);山东省高校科研计划项目(J13LI06)
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