SVI函数相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

SVI函数相关论文

波动率建模新视角: 无套利局部波动率曲面--以上证50ETF期权市场为例

基于SVI函数、平远期插值和Dupire公式,提出NALVS局部波动率建模算法,成功解决了中国期权市场上“有套利”和“少数据”两大难题,......

期刊

证券市场上证50ETF期权局部波动率 SVI函数 Dupire公式

连续分红条件下基于Dupire公式和SVI函数的局部波动率曲面校准

本文在已知标准欧式期权价格的情况下,考虑标的资产连续分红和相应欧式期权价格调整,讨论了校准局部波动率曲面的方法.本文先从SVI......

学位

隐含波动率局部波动率 SVI函数 Dupire公式期权

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