风险测量相关论文
该文创新性地提出一种新的方法-马尔科夫链蒙特卡洛(简称MCMC)方法来提高VaR的计算精度.该文首先讨论了市场风险的背景和管理过程,......
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二十世纪五十年代以来,为适应现代化经济系统不断发展的需要,经济管理中经营风险问题的研究与应用,在数量和范畴上均取得了长足的......
信贷风险是商业银行所面临的主要风险之一，就潜在损失的程度而言，信贷风险是商业银行的首要风险，商业银行信贷风险管理水平低下是信贷......
文章首先介绍了金融风险,金融市场风险的基本概念和金属风险管理的一般过程,指出金融市场风险管理的关键是在于风险测量.随后果介......
股票市场风险是股票投资者在投资过程中所面临的主要风险，是众多投资者及理论研究者关注的焦点问题之一，也是各国证券监管当局管理的......
条件风险价值(CVaR)风险测量方法是在VaR风险测量方法的缺陷基础上产生的,其含义是：组合损失超过VaR的条件均值,反映超额损失的平均......
VaR(Value at Risk)方法是目前金融市场风险测量的主流方法，因其具有综合、简洁、实用等特点，问世后不久就受到了各类银行、非银行金......
二零零三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二零零三年的潇贝尔经济学奖授予美国纽约大学的Robert F.Engel和美国加州大学的Clive W.J.......
风险价值VaR(Value-at-risk)作为金融市场风险测量的主流模型，目前已被全球各主要银行、投资公司、证券公司及金融监管机构广泛采用......
随着再保险的提出,最优再保策略的研究备受关注,其体系也日渐完善.在实际生活中,当预期损失超出承保能力时,再保险就应运而生.再保......
从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致“纬数灾难”等问题,难以获得准确......
风险测量是风险管理的核心和基础。VaR体系因其测量的综合性而成为金融市场风险测量的主流方法。VaR的概念虽然简单,但对它的度量......
当今世界的货币体系在汇率制度上以浮动汇率为主,随着全球经济一体化的进程,主要货币之间的汇率波动更加频繁、波动幅度更大.汇率......
近二十年来，由于受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及金融创新等的影响，金融市场得到了迅猛发展，但同时金融市场也呈现出了前所......
近十年来,风险测量技术已成为金融界和学术界备受关注的问题。风险的谱度量是近年来提出的新的风险度量方法,它具有许多优良性质,......
2007年我国五项社保基金收入已突破1万亿。随着我国社保基金规模的增加，对我国社会保障基金的投资管理和监管工作提出新的要求和面......
本文以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究。
This paper takes the SSE 180 Index as an empiri......
近些年来,随着社会经济的不断发展,金融风险呈现日益增加的趋势,不论是金融机构,还是监管当局,都对金融风险,特别是金融市场风险给......
文章详细阐述了环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)认证可能存在的风险,包括合同评审时、审核策划时、审核时存在的......
分别运用EGARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对中国深、沪股市的期望收益率与风险进行了实证比较研究,发现结合异方差的Cornish-......
用公式可表示为：Prob（△P〉VAR}=1-a（其中Prob表示：资产价值损失小于可能损失上限的概率；△P表示：某一金融资产在一定持有期△t的价值失......
本文基于金融回报序列普遍表现出后尾和在均值处出现过度的峰度,利用EGARCH模型进行实证分析,通过样本数据,结合定量研究模型开展......
外汇市场波动剧烈，要在汇市上进行交易，则要有很强的风险管理能力，而风险管理的基础是风险测量。当前国际上，定量风险管理方法是金融领......
从风险社会学角度分析,环境治理出现难题的重要因素是地方政府、社会公众与科技专家之间的环境风险认知差异。差异的产生原因有客......
初始投资、年现金净流量、寿命期、基准贴现率等预测值,是投资决策分析的计算依据,而实践中投资活动充满了不确定性.应用敏感性分......
从2014年下半年至2015年年末,我国股市经历了较大的波动,这给许多投资者造成了很大的损失。如何对当前股市的风险进行测量,传统上,......
随着全球金融一体化、自由化进程加速,金融资产市场化、可交易化程度不断加深,金融市场风险逐渐成为金融机构和其他经济主体面对的......
进入21世纪,随着人口老龄化步伐的不断加快,我国养老保障制度面临着巨大的挑战.“以房养老”作为养老保障体系的一种有益补充,在许......
一、引言风险测量方法VaR首先是JP Morgan公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstaae每天提交“4．15报告”的要求而开发的．之后V......
一、助学贷款证券化风险助学贷款既然作为一种信贷资产，银行通过它获得的唯一利润就是利息，所以助学贷款证券化证券未来的现金流受到......
近年来,泰州市房地产市场与全国大部分城市一样,得到了快速的发展,居民的购房贷款需求也得到了极大的提升。住房公积金贷款作为职......
证券投资风险管理是投资银行证券投资业务的核心问题.以系统的思想为指导,以现代金融的理论与方法为基础,从证券投资的风险成因、......
央行开展风险导向审计的重点在于识别、评估、控制被审计主体的风险水平，最终目的是促进被审计主体高效履职，其审计行为实质是一种内......
市场风险管理日益受到金融机构的重视。研究表明，证券投资基金有必要根据自身业务的特点，建立一个动态的风险管理模型，以实现其投资资......
2001年底,随着中国正式加入世界贸易组织,金融全球化和市场一体化的脚步必将逐渐加快,中国金融市场也必将面临更加剧烈的波动。加......
每位投资者在进行证券投资的过程中面临的重要问题就是风险问题,同时也是金融机构持续发展要解决的问题。随着我国的证券市场进一......
股指期货是以股票价格指数作为交易标的物的金融期货品种,自1982年美国堪萨斯市期货交易所(KCBT)推出堪萨斯价值线指数期货以来,股......
银行作为金融市场的核心机构，在经济发展中起着不可或缺的作用。金融市场越发达，银行之间的联系就越紧密，一方面可以便利银行之间的融......
当前在人民币汇率双向波动的市场环境下,汇率走势的不可预测性大大加强,汇率波动对我国进出口企业经营状况的影响日益突出,然而国......
本文主要讨论了企业年金基金的风险管理问题。我们在研究企业年金制度选择方案的基础上，根据现代风险管理理论，分别从企业年金的风险......
随着全球经济一体化程度的加深,最大限度地利用全球优势资源已经成为跨国公司获得竞争优势的一个重要途径。中国优越的投资环境和......
利率作为资产的价格和宏观调控的重要手段,它的变动决定着积累和消费的比例,调节着金融资产的存量和流量在各金融工具、各经济部门......
以中国沪市的风险测量为研究对象，收集了近10年的上证综指每日指数收盘价。在对上证综指收益率序列分布分别作正态分布、卜分布和广......
<正>2017年12月,巴塞尔银行监管委员会正式批准了巴塞尔协议Ⅲ资本监管改革的最终方案,新的巴塞尔协议Ⅲ将从2022年1月1日生效。新......
